CR指标的实战应用(图解)

2019-11-19 15:14:21来源:瞄股网作者:小股


1. MACD原理

  MACD指标是运用快速(短期)和慢速(长期)移动平均线及其聚合与分离的征兆,加以双重平滑运算,是一种趋向类指标。而根据移动平均线原理发展出来的MACD,一则去除了移动平均线频繁发出假信号的缺陷,二则保留了移动平均线的效果,因此,MACD指标具有均线趋势性、稳重性、安定性等特点,是用来研判买卖股票的时机,预测股票价格涨跌的技术分析指标 。

  MACD指标主要是通过EMA、DIF和DEA(或叫MACD、DEM)这三值之间关系的研判,DIF和DEA连接起来的移动平均线的研判以及DIF减去 DEM值而绘制成的柱状图(BAR)的研判等来分析判断行情,预测股价中短期趋势的主要的股市技术分析指标。其中,DIF是核心,DEA是辅助。DIF是快速平滑移动平均线(EMA1)和慢速平滑移动平均线(EMA2)的差。BAR柱状图在股市技术软件上是用红柱和绿柱的收缩来研判行情

2. MACD计算方法

EMA计算方法请参考 量化投资学习【经典指标和K线图系列】之1——指数平滑均线 文档,这里的平滑系数参数以12日,26日,9日参数为例。参数大家可以进行修改。12日EMA的计算:EMA12 = 前一日EMA12 X 11/13 + 今日收盘 X 2/1326日EMA的计算:EMA26 = 前一日EMA26 X 25/27 + 今日收盘 X 2/27差离值(DIF)的计算: DIF = EMA12 - EMA26 。根据差离值计算其9日的EMA,即离差平均值,是所求的DEA值。今日DEA = (前一日DEA X 8/10 + 今日DIF X 2/10)DIF与它自己的移动平均之间差距的大小BAR=(DIF-DEA)*2,即为MACD柱状图。买卖原则为:DIF、DEA均为正,DIF向上突破DEA,买入信号参考。DIF、DEA均为负,DIF向下突破DEA,卖出信号参考。

3. MACD策略回测

投资域:沪深300股票回测时间段 :2012年1月1日至2015年10月9日回测频率 :按日回测回测资金:50万手续费:每笔交易时的手续费是, 买入时万分之八,卖出时千分之1.3, 每笔交易最低扣5块钱。回测结果如下表

4. 简单分析

回测了24只沪深300股票,其中11只收益率超过基准收益率,但是回撤还是有些大。MACD买入卖出信号还可以通过分析红绿柱子实现,比如柱状线由红变绿(正变负),卖出信号参考;由绿变变红,买入信号参考。下一步准备将传统的MACD和KDJ两个指标融合成一个指标,当两指标同时发出买入或卖出信号,即指标曲线出现“金叉共振”为加强型买入信号,后势上涨概率较大。反之,两指标同时发出卖出信号为加强型卖出信号。

5. 回测结果

这里我们摘取了沪深300股票作为基准,回测时间为2012年1月至今。

6. 源代码

源代码可参照 量化投资学习【经典指标和K线图系列】之3——MACD , 您也可以一键复制我们的策略自己尝试。

CR指标的实战应用(图解)

   CR指标在图形中有5条线,由CR线和4条CR平均线构成,从短周期到长周期依次分成A、B、C、D四条。A线和B线代表短周期,构成的带状表示副震区,C线和D线代表长周期,构成的带状表示主震区。一般笔者将CR值设为30。平均线分别设为10、20、40和60。 

  若CR线在4条平均线上方运行,且4条平均线缓慢向上发散,为理想的多头市场,宜持股:若CR线在4条平均线下方运行,且4条平均线向下发展,为典型的空头市场,宜观望。对于短线投资者来说,如果把握住CR跌至50以下,逢低买入,升至150以上逢高卖出这一原则,就能有较好的收益。而中线投资者则应注意以下使用技巧:

  (1)C线和D线为强弱分水岭,CR指标在CD线上方运行为强势市场,宜持股或逢低承接;C R线在CD线下方运行为弱市市场,宜观望。
 
  (2)CR指标显示:股票进入强势市场后,如果其是缓步上扬格局,CR指标通常会在平均线A处获得支撑,投资者可在此买入。
 
  (3)若CR指标长期在A线上方运行,某日突然跌破A线甚至B线,投资者必须获利了结。 

  (4)大幅拉升的股票通常有两个浪段的上扬,投资者可在CR指标线回落至C线处买入,因为其第二个浪段的上扬通常从此处开始。 

  (5)若股价创新高,CR值不创新高,此为背离现象,说明股价离顶部不远,应逢高出局。
 
  (6)如果CR线与A、B、C、D四条线同时靠拢或者同时大致交于同一点,那么由这一点开始,就会构成相应股价的转折点。如果交叉时,CR线由下向上穿,为买入信号;反之,则构成卖出信号。投资者必须重视这一讯号,因为这个讯号非常难得一见,故此一旦出现,其使用成功率也较高。

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